Une autre entreprise a sauté dans le train en marche Twitter sentiment ; Laboratoires Topsy envisage de publier un outil commercial de Twitter pour les investisseurs plus tard cette année. Topsy suit U.K. hedge fund Derwent Capital, qui a lancé un fonds à l’aide d’un algo de Twitter que réclamations pour prédire la direction trois ou quatre jours de marché à l’avance avec une précision presque 88 % l’année dernière. Et la société américaine oiseaux de Wall Street, qui offre un service gratuit pour les investisseurs à utiliser pour prendre des décisions d’investissement basées sur l’analyse des données de médias sociaux. (Il est devenu tellement populaire que pour s’inscrire vous devez obtenir invité par un utilisateur existant).

Mais sont chargées émotionnellement Twitter messages capable de fournir des indicateurs fiables de sentiment de marché ? Comme je l’ai dit dans une interview avec Advanced Trading en avril, je pense que vous pouvez utiliser un algo de Twitter pour obtenir un sentiment de lecture sur des sujets particuliers, mais au moment où que vous avez l’information, c’est plus un indicateur de fin plutôt qu’un indicateur avancé.

Ou, si c’est un indicateur avancé, il pourrait être erronée. Un exemple typique est la semaine dernière débâcle de Twitter de McDonald. McDonald a posté une annonce sur Twitter afin de recueillir des histoires chaudes et floues sur elle-même. La campagne échoua spectaculaire, selon Forbes, lorsque ses hashtag, #McDStories, a été transformée en une « bashtag ». Au lieu de mignonnes histoires de familles repas au McDonald le hashtag est Tweeted partout dans le monde attaché à des histoires d’horreur sur la nourriture de McDonald.

Épisode le McDonalds semble avoir déclenché l’envie de vendre, avec le prix des actions tombant presque 3 % entre le 20 janvier et 24 août, alors même que le DJIA a plus de 1 % pour la même période. Cette part trashing reflète l’humeur. Selon Twitter Sentiment, le 25 janvier #McDStories attiré un sentiment négatif de 68 %. Mais les fondamentaux de McDonald étaient toujours bonne ; Q4 bénéfices ont augmenté et analystes ont encore recommander comme un « achat ».

Algos de sentiment la plupart emploient des corrélations qui déterminent le sentiment du marché. Par exemple, si #McDStories Tweets contiennent des « bons » mots tels que « yummy » alors qu’ils sont évalués positivement. Si elles contiennent les mots « mauvais » (pas de publication ici!), ils sont évalués négativement.

Mais ces corrélations ne sont pas toujours des indicateurs très bon marché. Le facteur de Anne Hathaway est un bon exemple. Le Huffington Post a souligné en mars 2010 que, chaque fois que Anne Hathaway était dans la presse le cours des actions de Berkshire Hathaway a augmenté. (Ouverture de Bride Wars, le stock de rose 2,61 %).

Un autre problème que j’ai avec l’idée d’utiliser Twitter et les médias sociaux comme outils de trading sont qu’ils peuvent être facilement abusés. En octobre 2010, les procureurs U.S. attrapé un gang qui auraient utilisé des sites de réseaux sociaux Facebook et Twitter pour promouvoir des actions dans une fraude « pompe et dump » classique d’environ 7 millions de dollars.

Si l’information provient d’un reportage, échange de données, Twitter flux ou même Facebook, il peut être utilisé dans un algorithme. Les algorithmes qui utilisent les données doivent donc une adaptation constante pour s’assurer qu’ils ne s’exécutent pas dans la mauvaise direction. Il est crucial d’avoir la possibilité de les modifier à la volée et de surveiller les tendances possibles de rogue. Sinon fuites Tweets pourraient créer le chaos–sur les marchés ou dans les portefeuilles des investisseurs.